什么叫期权的隐含波动率

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上证50主力期权:成交量28281手,隐含波动率11.6%【期权指标反映市场预期,上证50主力期权成交持仓有数据】平值期权隐含波动率体现市场对品种未来波动预期,数值越大越可能有大行情,趋势交易者可关注排名靠前品种。 标的30天历史波动率反映品种过去实际行情大小,数值小于前者意味着期权价格可能偏贵,期权卖方可关注与前者排...

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玉米、豆粕期货及期权:期价有变动,隐波差异显【玉米和豆粕期货及期权市场行情波动】玉米期价呈现小幅波动,主力合约C2509报收于2320/吨。玉米期权成交83259手,持仓量达409163手,成交量PCR为0.664。成交量最高的是C2509合约,占总成交量约70%。期权加权隐含波动率为10.19%,30日历史波动率为8.93%,期权隐波持续回...

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豆二:期权隐含波动率波动,建议卖出:豆二期权【从期权标的走势等多方面观察,财经动态呈现多样变化!】从期权标的走势看,本农产品(000061)价格下降,能化价格上升,金属、黑色价格涨跌互现。从期权隐含波动率角度,农产品期权隐含波动率上升,金属、能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外,碳酸锂、原油、尿素期权隐含波动...

上证 50ETF 期权:隐含波动率下降,看跌策略【上证 50ETF 期权最新动态】上证 50ETF 期权标的行情呈延续上方有压力的弱势偏空态势,低位小幅区间盘整震荡。 期权隐含波动率持续下降至较低位置水平且小幅波动。 建议构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如卖出 50ETF 购 8 月 2400 同时买入 50ETF 购...

华安证券新注册《基于Heston和SSVI隐含波动率曲面的期权交易回测...证券之星消息,近日华安证券(600909)新注册了《基于Heston和SSVI隐含波动率曲面的期权交易回测软件V1.0》项目的软件著作权。今年以来华安证券新注册软件著作权2个。数据来源:企查查以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)...

今日南财市场情绪指数为54.83,市场投资热度提升ETF净买入额差值与股债回报差与两融交易额占比处于近一年来中立水平,说明投资者持中立情绪,升贴水率处于近一年来较低水平,说明投资者认为市场趋于触底反弹。除了上述指标之外,50ETF期权隐含波动率波动较低,说明投资者预期市场走势平稳。市场的变化并不由单一的指数或指...

玉米、豆粕期货期权:期价有涨跌,隐波有降升【玉米期价小幅上涨,豆粕期价保持平稳】玉米期货主力合约C2509报收于2383元/吨,期价小幅上涨。玉米期权成交41885手,持仓量353564手,成交量PCR为0.728。成交量最高的C2509合约,占总成交量比例约70%。 玉米期权加权隐含波动率为10.83%,30日历史波动率为8.27%,隐波小幅...

●▂● 上证50ETF主力期权:成交量1330270手,隐波率13.07%【本日上证50ETF主力期权成交量达1330270手】本日,上证50ETF主力期权成交量共计1330270手,持仓量共计851905手。 此外,看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.39,加权平均的隐含波动率为13.07%。本文由 AI 算法生成,仅作参考,不涉投资建议,使用风险自担

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⊙﹏⊙‖∣° 平值期权:波动率差异与交易机会:关注排名【平值期权隐含波动率影响市场预期,或现大行情!】平值期权隐含波动率能体现市场对相关品种未来波动的预期,其数值越大,出现大行情的可能性越高,趋势交易者可留意排名靠前的品种。 标的 30 天历史波动率能反映该品种过去实际的行情状况,若其数值小于前者,意味着期权价格可能偏...

平值期权:波动率差异影响交易策略 关键【平值期权隐含波动率影响市场预期,大行情或将来临!】平值期权隐含波动率体现着市场对于该品种未来波动的预期,其数值越大,出现大行情的可能性越高,趋势交易者可留意排名居前的品种。 标的 30 天历史波动率反映的是该品种过去实际的行情规模,若其数值小于前者,则期权价格或许...